قدمه ای بر نظریه امواج الیوت

آشنایی با رالف نلسون الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار و نویسنده آمریکایی، یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال، به مدت ۷۵ سال بازار سهام را تجزیه و تحلیل کرد. از طریق داده‌های به دست آمده، کشف کرد که بازار سهام، برخلاف گمانهای مرسوم، حاصل از بی‌نظمی مطلق نبوده و در واقع چندان بی‌نظم نیست.

وی که در سن ۶۶ سالگی به اوج کارنامه‌اش رسید، موفق به جمع‌آوری شواهد کافی و اعتماد به نفس شد تا نظریه‌اش را در کتابی به نام "قانون امواج" منتشر کند.

به گفته او، بازار در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کند که این چرخه‌ها ناشی از احساسات سرمایه‌گذاران است. این احساسات نیز تحت تأثیر روان‌شناسی آن زمان تریدرها و عوامل خارجی مانند رسانه‌های خبری (CNBC، بلومبرگ، ESPN) قرار دارند.

الیوت توضیح داد که نوسانات قیمت به شکل الگوهای تکراری ظاهر می‌شوند، و این تغییرات را "امواج نامید.

اگر بتوانید الگوهای تکراری در قیمت را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که در مرحله بعد چه اتفاقی می‌افتد (یا نمی‌افتد)، به همین دلیل تریدرها به امواج الیوت جذب شده‌اند.

این روش به آن‌ها امکان می‌دهد نقاط دقیق بازگشت قیمت را شناسایی کنند.

به اصطلاح، الیوت یک سیستم معرفی کرد که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا قله‌ها و دره‌ها را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر، در میان بی‌نظمی‌های قیمت، الیوت نظمی کشف کرد.

البته، مانند همه مخترعان، او باید این کشف را به‌وسیله خود انجام دهد، به همین دلیل نام "نظریه امواج الیوت" را بر آن گذاشت.

قبل از بحث در مورد امواج الیوت، باید درک کنیم که فراکتال چیست.

فراکتال چیست؟

به عنوان اصل، فراکتال‌ها ساختارهایی هستند که قابلیت تقسیم به بخش‌هایی دارند که هرکدام از آنها نسخه کپی بسیار مشابهی از کل هستند. ریاضیدانان این خاصیت را "شباهت به خود" یا "خودتشابهی" می‌نامند.

برای پیدا کردن نمونه‌هایی از فراکتال، نیازی به دور رفتن نداریم. آنها را در طبیعت مشاهده می‌کنیم! به برگ سرخس توجه کنید! هر برگ کوچک شبیه به برگ بزرگتر است و از طرفی هر برگ نیز شبیه به درخت سرخس است.

صدف دریایی یک فراکتال است. دانه برف یک فراکتال است. ابر یک فراکتال است. صاعقه یک فراکتال است.

چرا فراکتال ها مهم هستند؟

یک ویژگی مهم امواج الیوت فراکتال بودن آنهاست. دقیقاً مانند سرخس و دانه های برف ، امواج الیوت را نیز می توان به امواج کوچک تر تقسیم کرد.

حال آماده هستید تا یک الیوت شناس شوید؟

امواج محرک یا ایمپالس در نظریه امواج الیوت

در واحد دوم، ما به عمق امواج محرک یا ایمپالس در نظریه امواج الیوت سر می زنیم. آقای الیوت با نمایش رفتار بازار به شکل الگوی 3-5 موجی، به تحلیل پرداخت.

الگوی 5 موجی اول، که امواج محرک یا پیشرو یا ایمپالس نامیده می‌شوند، دارای اهمیت است.

الگوی 3 موجی آخر به نام امواج اصلاحی یا کرکتیو معروف هستند. در این الگو، امواج 1، 3، 5 پیشرو یا محرک هستند و امواج 2 و 4 اصلاحی.

حالا بیایید به تصویر الگوی محرک 5 موجی نگاهی بیندازیم.

همچنان کمی گیج کننده به نظر می رسد؟ بیایید این بچه بد را کمی رنگ آمیزی کنیم.

احسنت! زیبا شد! ما رنگ ها را دوست داریم ، بنابراین هر موج را به همراه شمارش آن با استفاده از رنگ ها، کد گذاری کردیم.

در ادامه وصف کوتاهی از آنچه در طول هر موج اتفاق می افتد ارائه می شود.

قصد داریم برای مثال خود از سهام استفاده کنیم ، زیرا سهام همان چیزی است که آقای الیوت از آن استفاده کرد اما در واقع مهم نیست. هر چه بود، بود. می تواند ارز ، اوراق قرضه ، طلا ، نفت و … باشد. فرقی

نمی کند.

نکته مهم این است که تئوری موج الیوت می تواند در بازار فارکس نیز اعمال شود.

موج 1

سهم، حرکت آغازین خود را به سمت بالا شروع می‌کند. افراد قیمت را ارزان می‌پندارند و خریداران افزایش قیمت را ایجاد می‌کند.

موج 2

افراد سود خود را دریافت و سهم را می‌فروشند. این باعث افت قیمت می‌شود، اما به کف قبلی نمی‌رسد و برخی تریدرها آن را خوش قیمت می‌پندارند.

موج 3

طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج که سهام به توجه عمومی می‌افتد و قیمت به بالاترین حد ممکن می‌رود.

موج 4

معامله‌گران سود خود را حفظ می‌کنند و ارزیابی دوباره قیمت را انجام می‌دهند. معمولاً ضعیف است و بیشتر مردم همچنان به خرید امیدوارند.

موج 5

مردمان عامه وارد بازار می‌شوند و جذابیت روند تحت تأثیر جو زندگی قرار می‌گیرد. این موج به حبابی ترین حالت می‌رسد و مخالفان باعث الگوی ABC می‌شوند.

امواج محرک گسترده (Extended Impulse Waves)

نکتهٔ دیگری که باید در مورد نظریهٔ امواج الیوت بدانید این است که یکی از سه موج محرک (۱، ۳ یا ۵) همیشه بزرگ‌تر خواهد بود.

به بیان ساده همیشه یک موج است که صرف نظر از میزان، طولانی‌تر از دو موج دیگر است.

به گفتهٔ الیوت معمولاً موج پنجم است که بزرگ‌تر می‌شود.

با گذشت زمان این سبک قدیمی نام‌گذاری موج، تغییر کرد چون مردم بیشتر و بیشتری موج سوم را موج گسترده نامیدند.

امواج اصلاحی (اصلاح ABC) در نظریه الیوت

پس از پیشروی 5 موجی، الگوهای معکوس 3 موجی به‌منظور تصحیح مسیر به‌کار گرفته می‌شوند.

برای پیگیری مسیر تصحیح، این‌بار از حروف به‌جای اعداد استفاده می‌شود.

در مثال زیر، یک الگوی تصحیح 3 موجی بالا را مشاهده می‌کنید!

استفاده از بازار صعودی در مثال اصلی، به این معنی نیست که تئوری الیوت در بازارهای نزولی پاسخ نمی‌دهد.

الگوی 3-5 موجی همچنان می‌تواند به شکل زیر نیز باشد:

انواع الگوهای امواج الیوت اصلاحی

به گفته الیوت، ۲۱ الگوی تصحیحی ABC از ساده تا پیچیده وجود دارند.

احتمالاً حفظ کل آنها چالش‌برانگیز است، بنابراین بهتر است بدانید که این الگوها از سه دسته بسیار ساده تشکیل شده‌اند که فهم آنها آسان است.

بیایید مروری بیاندازیم بر این سه دسته.

مثال‌های زیر در خصوص روندهای صعودی مطابقت دارند.

حالا نگاهی به این سه ساختار یا آرایش بیاندازیم. این مثال‌ها برای روندهای نزولی نیز قابل تطبیق هستند.

آرایش زیگ زاگ

آرایش های زیگ زاگ حرکات قیمتی بسیار شیب دار هستند که برعکس روند غالب حرکت می کنند.

در حالت معمول طول موج B در مقایسه با امواج A و C کوتاه تر است.

این الگوهای زیگ زاگ می توانند دو بار یا حتی سه بار در اصلاح اتفاق بیفتند (2 تا 3 الگوی زیگ زاگ متصل بهم).

همچون تمامی امواج، هر یک از امواج موجود در الگوهای زیگ زاگ خود می توانند به الگوهای 5 موجی تقسیم شوند.

آرایش تخت (فلت)

آرایش تخت ، امواج اصلاحی ساده ی ساید هستند.

در آرایش تخت یا فلت، طول امواج به طور کلی با هم برابر است ، در این آرایش موج B معکوس حرکت موجA بوده و موج C معکوس حرکت موج B است و حرکت آن را خنثی می کند.

“به طور کلی” موج B گاهی اوقات می تواند فراتر از نقطه ابتدایی موج A رود.

آرایش مثلث

آرایش یا ساختار های مثلث الگوهای اصلاحی هستند که بوسیله خط روندهای همگرا یا واگرا محدود

می شوند.

مثلث ها از 5 موج تشکیل شده اند که عکس روند حالت ساید حرکت می کنند. مثلث ها می توانند متقارن ، نزولی ، صعودی یا گسترشی باشند.

امواج الیوت در داخل یک موج الیوت

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، امواج الیوت یک تنوع فراکتال دارند. هر موج، از موج‌های کوچکتر تر تشکیل شده است.

حالا به شما یک تصویر جذاب نشان می‌دهم:

مشاهده می کنید که چگونه امواج 1 ، 3 و 5 از الگوی محرک 5 موجی کوچک تر شکل گرفته اند و امواج 2 و 4 از الگوی اصلاحی 3 موجی کوچک تر تشکیل شده اند.

شما فراکتال ها را مشاهده می کنید!

همیشه به یاد داشته باشید که هر موج از امواج کوچک تر تشکیل شده است.

این الگو تکرار می شود …

تا ابد!

برای سهولت در نامگذاری این امواج ، تئوری امواج الیوت مجموعه ای طبقه بندی شده را به ترتیب از بزرگترین تا کوچکترین امواج، اختصاص داده است. آن ها عبارتند از:

• ابر چرخه بزرگ ( چندین قرن)





• ابر چرخه (حدود 40–70 سال)





• سیکل یا چرخه (یک سال تا چند سال)





• موج اولیه (چند ماه تا چند سال)





• موج میانی (هفته ها تا ماه ها)





• متوسط ( چند هفته)





• کوچک ( چند روز)





• ریز (چند ساعت)





• بسیار ریز (چند دقیقه)

3 قانون اصلی نظریه امواج الیوت

با به دست آوردن دید صحیح در شناسایی نوع موجی که در بازار حاکم است، می‌توانید مشخص کنید که کدام جهت از بازار برای معامله مناسب است.

در نام‌گذاری امواج، سه قانون اصلی وجود دارد که همواره باید به آنها توجه کنید؛ بنابراین، قبل از استفاده از روش معاملاتی با امواج الیوت، اطمینان حاصل کنید که در شناسایی امواج، توانمندی کافی دارید و قوانین آن را به خوبی می‌فهمید. البته باید توجه داشت که تنها مطالعه این قوانین نمی‌تواند شما را به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل کند، و حتماً نیاز به تمرین و تجربه دارد.

تشخیص نادرست امواج، بدون شک، ممکن است به شما ضرر بزرگی وارد کند.

سه قانون اصلی نظریه موج الیوت

• قانون ۱: هرگز نخواهید دید که موج ۳ کوچک‌ترین موجی باشد.





• قانون ۲: موج ۲ هرگز موج یک را به صورت صد درصد اصلاح نمی‌کند و به نقطه شروع موج یک نمی‌رسد.





• قانون ۳: موج ۴ هیچ‌گاه به محدوده قیمت موج ۱ نخواهد رسید.

راهنمای معاملاتی با موج الیوت

این نکات به شما کمک می‌کنند تا امواج را به درستی تشخیص دهید. متضاد سه قانون اصلی که هرگز نقض نمی‌شوند، این نکات گاهی ممکن است نقض شوند؛ اما در اکثر مواقع اتفاق می افتد.

• در بعضی مواقع، طول موج ۵ از انتهای موج ۳ بیشتر نمی‌شود و در این حالت، موج ۵ ناکام محسوب می‌شود؛ به عبارت دیگر، رشد موج ۵ به اندازه لازم اتفاق نیوفتاده و کوتاه است.





• موج ۵ اغلب از خط روند موج ۳ خارج می‌شود یا موازی با خط روندی که نقطه شروع موج‌های ۳ و ۵ را به یکدیگر متصل می‌کند، حرکت می‌کند.





• موج ۳ بسیار طولانی، سریع و گسترده است و معمولاً شامل کندل های بزرگ و گپ‌های قیمتی است.





• امواج ۲ و ۴ اغلب به سطوح بازگشت فیبوناچی بازمی‌گردند.

نحوه استفاده از امواج الیوت در معاملات فارکس

این احتمالاً همان چیزی است که همه شما منتظر آن بوده اید.

به عنوان یک معامله گر الیوتی، شما “شمارش امواج” را بدرستی یاد خواهید گرفت.

این بدان معنی است که برای پیش بینی آینده قیمت ها ، امواج را نام گذاری خواهید کرد تا ببینید که چگونه با الگوی موج الیوت مطابقت دارند.

در این بخش، ما آرایش هایی را بررسی خواهیم کرد و دانش خود از امواج الیوت را برای تعیین نقاط ورود به بازار ، حد ضرر و نقاط خروج به کار خواهیم بست. بریم موج سواری!

سناریوی اول

سناریوی فرضی که به احتمال زیاد درست از آب در می‌آید.

فرض کنیم که می‌خواهید شروع به نام­گذاری امواج کنید.

در تصویر زیر که نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار را نشان می‌دهد، مشاهده می‌کنید که قیمت ظاهراً به کف رسیده و شروع به حرکت جدیدی رو به بالا کرده است.

با استفاده از اطلاعاتتان در مورد امواج الیوت نام آن را موج اول و حرکت اصلاحی پس از آن را

موج دوم می­‌گذارید.

برای یافتن یک نقطه ورود خوب، به کلاس های قبلی برگردید تا ببینید کدامیک از سه قانون اصلی و دستورالعمل ها را می توانید اعمال کنید. آنچه شما کشف می کنید عبارت است از:

• قانون شماره 2: موج 2 هرگز نمی تواند از آغاز موج 1 فراتر رود.





• امواج 2 و 4 مرتباً از سطوح اصلاح فیبوناچی برگشت میخورند.

بنابراین، از مهارت الیوتی خفن خود استفاده کرده، و تصمیم می گیرید ابزار فیبوناچی را باز کنید تا ببینید قیمت در سطح  فیبو است یا خیر.

قیمت مثل بستنی دارد اطراف 50٪ تاب می خورد. عجب، این می تواند شروع موج 3 باشد، که در این صورت یک سیگنال خرید بسیار قوی است.

از آنجا که شما یک معامله گر باهوش فارکسی هستید، یک حد ضرر نیز برای خود در نظر می گیرید.

قانون اصلی شماره 2 اظهار می دارد که موج 2 هرگز نمی تواند از نقطه شروع موج 1 فراتر رود بنابراین حد ضرر خود را در زیر کف های قبلی قرار می دهید.

اگر قیمت بیش از 100٪ موج 1 را اصلاح کند، در این صورت شمارش موج شما اشتباه است.

بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی افتاده است …

تحلیل موج الیوت شما نتیجه داد و شما حرکت صعودی عظیمی را گرفتید!

حال شما با اعتماد به سقفی که گرفته اید به لاس وگاس (یا ماکائو) می روید، و فکر می کنید دست به هر چه بزنید طلا می شود، و خلاصه تمام سودهای فارکس خود را در کازینوها می بازید و در نهایت

می رسید به همان نقطه صفر!

در کازینو هیچ موج الیوتی وجود ندارد.

خوش به حالتان … ما یک سناریوی فرضی دیگر داریم که با آن دوباره می توانید در تخیل خود پول در بیاورید…

سناریو 2:

این بار، بیایید از اطلاعات شما در مورد الگوهای امواج اصلاحی برای به دست آوردن سود استفاده کنیم.

شروع به نام­گذاری امواج در روند نزولی می‌کنید و متوجه می‌شوید که امواج اصلاحی به صورت الگوی ABC در حال حرکت هستند.

این یعنی ممکن است وقتی موج C تمام شد، قیمت موج جدیدی را شروع کند.

با اعتماد به مهارت های الیوتی خود، کار را ادامه می دهید و به امید به تور زدن یک موج محرک جدید، به قیمت بازار پوزیشن فروش می گیرید.

شما حد ضرر خود را چند پیپ بالاتر از نقطه شروع موج 4 قرار می دهید، تا اگر خدای ناکرده شمارش موج شما اشتباه بود به فنا نروید.

از آنجا که ما پایان‌های خوش را دوست داریم ایده مبادله‌ی شما نتیجه می‌دهد و در این روز سود می‌کنید اما در واقع همیشه این طور نمی‌شود. بنابراین به خاطر داشته باشید که حتی موفق ترین و حرفه ای ترین الیوت کارها نیز دچار اشتباه خواهند شد و ضرر، جزئی اجتناب ناپذیر از بازار های مالی است؛ بنابراین سعی کنید تا با مطالعه بیشتر و تمرین بسیار بیشتر، در روش معامله خود تسلط پیدا کنید.

خلاصه‌ی نظریه‌ی امواج الیوت

• امواج الیوت به شکل فراکتالی ظاهر می‌شوند، به این معنا که هر موج می‌تواند به چندین بخش تقسیم شود و هر بخش یک نسخه مشابه از موج بزرگتر است. این ویژگی به عنوان "خود مشابهت" توسط ریاضیدانان تعریف می‌شود.





• در بازار، حرکت‌ها الگوهای 5 و 3 موجی دارند. الگوی اولیه 5 موجی، به نام "موج جهشی" شناخته می‌شود.





• یکی از سه موج جنبشی (۱، ۳ یا ۵) همیشه بلندتر است، و معمولاً موج ۳ بلندتر است.





• الگوی دوم 3 موجی به نام "امواج اصلاحی" معروف است، و برخلاف الگوهای عددی، از حروف برای نام‌گذاری استفاده می‌کند.





• امواج ۱، ۳ و ۵ از الگوی 5 موجی کوچکتر تشکیل شده‌اند، در حالی که امواج ۲ و ۴ از الگوی اصلاحی 3 موجی، کوچکتر هستند.





• با وجود 21 نوع الگوی اصلاحی، تنها از سه دسته بسیار ساده تشکیل شده‌اند که به راحتی قابل درک هستند.





• 3 الگوی موج اساسی شامل زیگزاگ، یکنواخت و مثلث هستند.





• برای نام‌گذاری امواج، سه قانون اصلی وجود دارد:
  • قانون ۱: موج ۳ هیچ وقت نباید کوچک‌ترین موج ناگهانی باشد.
  • قانون ۲: موج ۲ هیچ وقت نباید از شروع موج فراتر برود.
  • قانون ۳: موج ۴ هیچ وقت وارد محدوده قیمت موج ۱ نمی‌شود.
  زیرا بازار هرگز مانند کتاب‌ها حرکت بی‌عیب و نقصی ندارد، تمرین زیادی برای تحلیل امواج ممکن است تا با الیوت احساس راحتی کنید. هشیار باشید و هرگز تسلیم نشوید! پیپکده، نگاهی نو به بازارهای مالی.