میانگین های متحرک یا مووینگ اوریج ها

شما آموزش دهیم، پس با ما همراه باشید

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یک ابزار تحلیل تکنیکال است. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند بازار یا تعیین سطح حمایت و مقاومت در بازار، استفاده می‌شوند. این اندیکاتور، یک اندیکاتور دنبال کننده قیمت است زیرا براساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود.

در نمودار، این به صورت زیر است:

همانند هر اندیکاتور فنی دیگر، میانگین متحرک برای کمک به پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شود.

همان‌طور که ذکر شد، میانگین‌های متحرک عملکرد قیمت را هموار می‌کنند.

به طور کلی، هرچه میانگین متحرک صاف تر باشد، واکنش آن به حرکت قیمت آرام تر است.

هرچه میانگین متحرک نوسان بیشتری داشته باشد، واکنش سریعتر به حرکت قیمت انجام می‌شود.

برای صفا کردن میانگین متحرک، باید میانگین قیمت‌های بسته شدن را در دوره‌زمانی طولانی‌تری دریافت کنید.

دو نوع عمده میانگین متحرک :

1. ساده





2. نمایی

میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است

اگر میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را بر روی نمودار 1 ساعته ترسیم کنید، قیمت‌های پایانی 5 ساعت گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می‌کنید.

حالا شما میانگین قیمت بسته شدن در پنج ساعت گذشته را دارید! این قیمت‌های متوسط را با یکدیگر ترکیب کنید و میانگین متحرک خود را بدست آورید!

در صورتی که قرار باشد میانگین متحرک ساده 5 دوره‌ای را بر روی نمودار 30 دقیقه‌ای ترسیم کنید، قیمت پایانی 150 دقیقه گذشته را جمع کرده و سپس آن عدد را بر 5 تقسیم می‌کنید.

بیشترین پکیج‌های نموداری تمام محاسبات را برای شما انجام می‌دهند.

آگاهی از نحوه عمل یک اندیکاتور به این معنی است که می‌توانید با تغییرات در محیط بازار استراتژی‌های مختلفی را تنظیم و ایجاد کنید.

همانند هر اندیکاتور دیگر فارکس، میانگین متحرک‌ها نیز با تأخیر عمل می‌کنند.

از آنجایی که میانگین‌های تاریخ قیمت گذشته را در نظر می‌گیرید، در واقع فقط مسیر کلی گذشته اخیر و جهت کلی اقدامات کوتاه‌مدت قیمت "آینده" را مشاهده می‌کنید.

در اینجا یک مثال از نحوه‌ای که میانگین متحرک عملکرد قیمت را هموار می‌کند آورده شده است.

توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک ساده 62 نسبت به میانگین متحرک ساده های 30 و 5 از قیمت فعلی فاصله بیشتری دارد.

دلیل این امر این است که میانگین متحرک ساده 62 قیمت‌های پایانی 62 دوره گذشته را جمع

می‌کند و آن را بر 62 تقسیم می‌کند.

هر چه مدت زمان طولانی‌تری برای میانگین متحرک ساده استفاده کنید، واکنش آن به حرکت قیمت کندتر می‌شود.

به جای اینکه فقط به قیمت فعلی بازار نگاه کنیم، میانگین‌های متحرک دید وسیع‌تری به ما می‌دهند و اکنون می‌توانیم جهت کلی قیمت آتی آن را بسنجیم.

با استفاده از میانگین متحرک ساده می‌توانیم بگوییم که آیا یک جفت ارز روند صعودی دارد، روند نزولی دارد یا رنج میزند.

یک مشکل با میانگین متحرک ساده وجود دارد: آنها در معرض جهش هستند.

هنگامی که این اتفاق می‌افتد، ممکن است سیگنال‌های نادرستی به ما بدهد. ممکن است فکر کنیم که یک روند جدید در حال شروع باشد، اما در واقعیت، چیزی تغییر نکرده است.

میانگین متحرک نمایی

همانطور که در جلسه قبل بیان کردیم، میانگین‌های متحرک ساده با استفاده از جهش ها تغییر یافته و قابل تحریف هستند. برای شروع، یک نمونه را در نظر می‌گیریم.

تصور کنید که یک میانگین متحرک ساده با 5 دوره را در نمودار روزانه EUR/USD رسم کرده‌ایم.

• روز 1: 1.3172





• روز 2: 1.3231





• روز 3: 1.3164





• روز 4: 1.3186





• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شکل زیر محاسبه می‌شود:

{1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293}{5} = 1.3209

بله، به نظر می‌آید کاملاً ساده باشد، درست است؟

حالا، فرض کنید در روز دوم یک گزارش خبری منتشر شد که باعث افت قیمت یورو به 1.3000 شود. بیایید ببینیم چه تأثیری بر میانگین متحرک ساده 5 دوره خواهد داشت.

• روز 1: 1.3172





• روز 2: 1.3000





• روز 3: 1.3164





• روز 4: 1.3186





• روز 5: 1.3293

میانگین متحرک ساده به شکل زیر محاسبه می‌شود:

{1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293}{5} = 1.3163

نتیجه کار میانگین متحرک ساده کاهش زیادی خواهد داشت و این موضوع به تریدر این مفهوم را می‌دهد که قیمت در واقع در حال پایین رفتن است، هنگامی که در واقعیت، اتفاق روز دوم فقط واقعه‌ای بود که ناشی از نتایج گزارش اقتصادی بود.

آنچه ما تلاش می‌کنیم بگوییم این است که گاهی اوقات، میانگین متحرک ساده خیلی، بله خیلی، ساده است.

اما یک راه برای فیلتر کردن این اشتباهات وجود دارد.

و آن میانگین متحرک نمایی می باشد!

در مثال فوق، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر (روزهای 3، 4 و 5) اختصاص می‌دهد.

این به این معناست که افزایش در روز دوم تأثیر کمتری دارد و به اندازه‌ای که اگر میانگین متحرک ساده را محاسبه می‌کردیم، تأثیر زیادی بر میانگین متحرک نخواهد داشت.

اگر به ذهن بیاورید، این بسیار منطقی است زیرا میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری بر آنچه تریدرها اخیراً انجام داده‌اند، دارد.

مقایسه میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)

بیایید به نمودار 4 ساعته USD/JPY نگاهی بیندازیم تا نشان دهیم چگونه میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در کنار یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند.

خط آبی میانگین متحرک ساده 30 کندل اخیر می باشد.

این به این معنی است که میانگین متحرک نمایی با دقت بیشتری نشان‌دهنده قیمت‌های اخیر است. احتمالاً می‌توانید حدس بزنید که چرا این اتفاق می افتد.

به این دلیل که میانگین متحرک نمایی تاکید بیشتری در مورد آنچه که به تازگی رخ داده است دارد.

هنگام معامله، بسیار مهم‌ است که ببینیم تریدرها در حال حاضر چه می کنند تا اینکه در گذشته چه انجام داده‌اند.

مقایسه میانگین های متحرک ساده با نمایی

در حال حاضر، احتمالاً از خود می‌پرسید که کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

ابتدا اجازه دهید با میانگین متحرک نمایی شروع کنیم .

وقتی می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که نسبتاً سریع به نوسان قیمت پاسخ دهد، میانگین متحرک نمایی با دوره کوتاه بهترین راه برای این کار است.

اینها می توانند به شما کمک کنند روندها را خیلی زود تشخیص دهید و احتمالاً سود بیشتر کسب کنید. در واقع، هر چه زودتر یک روند را پیدا کنید، مدت بیشتری می توانید با آن حرکت کنید و سود را بدست آورید.

نقطه ضعف استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که ممکن است در طول دوره‌های ثبات بازار، از لحاظ قیمت فریب بخورید.

از آنجایی که میانگین متحرک خیلی سریع به قیمت پاسخ می دهد، ممکن است فکر کنید روندی در حال شکل گیری است که فقط می تواند یک افزایش قیمت باشد.

در میانگین متحرک ساده ، برعکس آن صادق است.

هنگامی که می خواهید میانگین متحرکی داشته باشید که برای پاسخگویی به عملکرد قیمت نرم تر و کندتر باشد، میانگین متحرک ساده با دوره طولانی، بهترین راه است.

اگرچه پاسخ به نوسانات قیمت کند است، اما احتمالاً می تواند شما را از بسیاری از موارد جعلی نجات دهد.

نکته منفی این است که ممکن است تأخیر زیادی در کار شما ایجاد کند، و فرصت قیمت ورودی خوب را از دست بدهید.

یک تشبیه آسان برای یادآوری تفاوت بین این دو، فکر کردن به خرگوش و لاک پشت است.

لاک پشت مانند میانگین متحرک ساده کند است، بنابراین ممکن است زودتر به این روند دست پیدا کنید.

با این حال، پوسته سختی برای محافظت از خود دارد، استفاده از میانگین متحرک ساده به شما کمک می‌کند از گرفتار شدن در خطاهای جعلی جلوگیری کنید.

از سوی دیگر، خرگوش سریع است، مانند میانگین متحرک نمایی. این به شما کمک می‌کند تا شروع روند را بگیرید، اما در معرض خطر گمراه شدن توسط متقلب ها (یا چرت زدن اگر معامله‌گر خواب‌آلود هستید) هستید.

چگونه از میانگین‌های متحرک استفاده کنیم؟

تعدادی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد که بر اساس استفاده از میانگین متحرک ساخته شده اند. در ادامه مطالب به شما آموزش خواهیم داد:

1. نحوه استفاده از میانگین متحرک برای تعیین روند





2. نحوه استفاده از چند میانگین متحرک با هم





3. چگونه می توان از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کرد

نحوه استفاده از میانگین متحرک برای یافتن روند

استفاده از میانگین‌های متحرک یک راه شیرین برای کمک به تحلیل روند بازار است.

روش ساده‌تر، ترسیم تنها یک میانگین متحرک بر روی نمودار است.

هنگامی که قیمت می‌خواهد بالاتر از میانگین متحرک بماند، این میتواند نشانه روند صعودی باشد.

در صورتی که قیمت پایین میانگین متحرک قرار گیرد، این میتواند نشانه روند نزولی باشد.

به جای اینکه فقط یک میانگین متحرک را استفاده کنید، پیشنهاد می‌شود چند میانگین متحرک را در نمودارهای خود اعمال کنید.

این به شما سیگنال‌های واضحتری از روند صعودی یا نزولی می‌دهد، زیرا هر میانگین‌ به شما اطلاعات تمکیل تری می‌دهد.

در یک روند صعودی، میانگین متحرک «سریعتر» باید بالاتر از میانگین متحرک «کندتر» باشد و در یک روند نزولی، برعکس.

به عنوان مثال، فرض کنید دو MA دارید: MA 10 و MA 20. در نمودار روزانه USD/JPY می‌توانید ببینید که در روند صعودی، SMA 10 بالاتر از SMA 20 قرار دارد.

به علاوه، امکان دارد بیش از دو میانگین متحرک را در نمودار قرار دهید و تا زمانی که خطوط مرتب باشند، می‌توانید راحت‌تر تشخیص دهید که جفت ارز در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

نحوه استفاده از تقاطع میانگین متحرک برای ورود به معاملات

تا به حال آموخته‌اید چگونه با رسم چندین میانگین متحرک در نمودار خود، روند را مشخص کنید. همچنین، باید در نظر داشته باشید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما کمک کنند تا زمان پایان یا معکوس شدن یک روند را تشخیص دهید.

روند را می‌توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت یا بلند مدت تعریف کرد. برخی از روندها کوتاه مدت هستند و برخی دیگر برای دوره‌های زمانی طولانی‌تری ادامه دارند.

در اینجا یک ابزار فنی به نام "تقاطع میانگین متحرک" می‌تواند به شما کمک کند تا بفهمید چه زمانی در معامله وارد و یا خارج شوید.

تقاطع میانگین متحرک زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط میانگین متحرک مختلف از روی یکدیگر عبور کنند. این تکنیک ممکن است بالا و پایین‌ها را دقیق نشان ندهد، اما به شما کمک می‌کند بخش عمده‌ی یک روند را شناسایی کنید.

یک تقاطع میانگین متحرک به شما در پاسخ به سه سوال زیر کمک می‌کند:

1. قیمت به کدام سمت ممکن است تغییر کند؟





2. کجا می‌توانید وارد معامله شوید؟





3. زمان پایان یا معکوس شدن یک روند ممکن است کی باشد؟

تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند میانگین متحرک را در نمودارتان مشاهده کنید و منتظر یک تقاطع باشید. اگر میانگین‌ها از یکدیگر عبور کنند، این ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند باشد و شما فرصت بهتری برای ورود به معامله به دست بیاورید.

در نهایت، تقاطع میانگین متحرک می‌تواند به شما کمک کند زمانی که یک روند در حال شکل گرفتن است یا زمانی که ممکن است آن روند پایان یابد را تشخیص دهید. این سیستم محرک‌های خاصی را برای نقاط ورود و خروج ارائه می‌دهد که باید با الگوهای نمودار یا شکست حمایت و مقاومت تأیید شوند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

روش دیگر بهره‌گیری از میانگین متحرک، استفاده از آنها به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت است.

ما ترجیح می‌دهیم آنها را پویا نام بگذاریم زیرا متفاوت از خطوط حمایت افقی و مقاومت سنتی هستند. آنها به‌طور مداوم به تغییر عملکرد اخیر قیمت وابسته به می‌باشند.

تعداد زیادی از تریدرهای فارکس این میانگین‌های متحرک را به‌عنوان حمایت یا مقاومت اصلی می‌پندارند. این تریدرها در زمانی خرید می‌کنند که قیمت کاهش می‌یابد و میانگین متحرک را آزمایش می‌کند، یا اگر قیمت افزایش یابد و به میانگین متحرک برخورد کند، می‌فروشند.

به نمودار 15 دقیقه‌ای پوند/دلار آمریکا نگاهی بیندازیم و روی میانگین متحرک نمایی 50 تمرکز کنیم. ببینیم آیا به‌عنوان حمایت یا مقاومت کار می‌کند.

نکته‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که اینها دقیقاً مانند خطوط حمایت و مقاومت معمولی شما هستند.

این به‌معنای آن است که قیمت همیشه از میانگین متحرک به‌طور کامل جلوگیری نمی‌کند. گاهی اوقات قبل از بازگشت به جهت روند، کمی از آن عبور می‌کند.

همچنین، زمانی‌هایی وجود دارد که قیمت به‌طور کلی از آن عبور کرده است. کاری که برخی تریدرهای فارکس انجام می‌دهند، این است که روی دو میانگین متحرک کار می کنند و تنها زمانی خرید یا فروش می‌کنند که قیمت در وسط فاصله بین دو میانگین متحرک قرار گیرد.

می‌توانید این محدوده را یک "منطقه" بنامید.

نگاهی دیگر به نمودار 15 دقیقه‌ای GBP/USD بیندازیم، اما این‌بار اجازه دهید از میانگین متحرک نمایی 10 و 20 استفاده کنیم.

نحوه تجزیه و تحلیل روندها با روبان های میانگین متحرک

روبان میانگین متحرک چیست ؟

روبان میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با طول‌های مختلف است که بر روی نمودار ترسیم شده‌اند.

ایده اصلی در خصوص مفهوم "روبان های میانگین متحرک" این است که به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک در نمودار، از دسته ای از میانگین های متحرک استفاده می کنید، معمولا بین 6 تا 16 میانگین متحرک (یا بیشتر).

همه در یک نمودار.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم…

نحوه تنظیم یک روبان میانگین متحرک

یک سوال رایج این است که "از چند میانگین متحرک استفاده می کنم؟"

این واقعا به تریدر بستگی دارد.

برخی از تریدرها دوست دارند از شش تا هشت میانگین متحرک ساده که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده اند استفاده کنند، مانند میانگین متحرک ساده های 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روزه.

تریدرهای دیگر دوست دارند با میانگین متحرک ساده که از 50 روزه تا 200 روزه متغیر است و هر چیزی در این بین کار کنند .

استدلال برای استفاده از میانگین متحرک های بلند مدت این است که نگاه دقیق تری به روند کلی ارائه می دهد. سایر تریدرها دوست دارند از میانگین متحرک نمایی به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

پس این واقعاً یک اولویت است.

پاسخگویی روبان میانگین متحرک را می توان با موارد زیر تنظیم کرد:

• تغییر تعداد دوره های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک





• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده به میانگین متحرک نمایی

هرچه تعداد دوره‌های مورد استفاده در انتخاب میانگین متحرک برای اضافه کردن به نمودار کوتاه‌تر باشد، نوار میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس تر است.

استفاده از میانگین های متحرک با تعداد دوره های بیشتر (مانند 200) حساس تر و روان تر است.

چگونه با روبان های میانگین متحرک معامله کنیم

1. یک نوار میانگین متحرک در حال گسترش، پایان بالقوه یک روند را نشان می دهد.

زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به گشاد شدن و جدا شدن می‌کنند، که به آن "گسترش نواری" نیز می‌گویند، این نشان می‌دهد که جهت قیمت اخیر به یک حد نهایی رسیده است و می‌تواند پایان یک روند باشد .

هر میانگین متحرک را به عنوان یک آهنربا در نظر بگیرید و آنها جذب یکدیگر می شوند.

آنها نمی خواهند برای مدت طولانی از یکدیگر دور باشند. بنابراین وقتی آنها هستند، می خواهند آن فاصله را ببندند.

2. یک روبان میانگین متحرک انعقاد کننده یک تغییر احتمالی در روند را نشان می دهد.

زمانی که میانگین های متحرک شروع به همگرا شدن و نزدیک شدن به یکدیگر می کنند (انقباض نواری)، احتمالاً تغییر روند آغاز شده است .

پس از یک حرکت شدید قیمت در یک جهت، ابتدا متوجه خواهید شد که میانگین های متحرک کوتاه مدت همگرا می شوند. میانگین های متحرک بلندمدت به آرامی همگرا می شوند.

3. روبان میانگین متحرک موازی روند قوی را نشان می دهد.

هنگامی که نوارهای میانگین متحرک موازی و با فاصله یکسان هستند، این بدان معنی است که روند فعلی قوی است .

همه میانگین‌های متحرک هم جهت هستند زیرا با هم حرکت می‌کنند.

مثال روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی به نوار میانگین متحرک اعمال شده بر پوند/دلار در نمودار 1 ساعته بیندازیم.

گسترش روبان یا افزایش فاصله بین میانگین های متحرک  پایان روند فعلی را نشان می دهد .

انقباض روبان یا باریک شدن فاصله بین میانگین های متحرک نشان دهنده شروع یک روند جدید است .

خلاصه مطالب ارائه شده:

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد.

دو نوع متداول عبارتند از میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی .

میانگین های متحرک ساده ساده ترین شکل میانگین های متحرک هستند، آهسته اما هموار.

میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری بر قیمت‌های اخیر می‌گذارد، به این معنی که تاکید بیشتری بر آنچه تریدرها در حال حاضر انجام می‌دهند دارند.

دانستن اینکه تریدرها در حال حاضر چه می‌کنند بسیار مهم‌تر از این است که ببینیم هفته گذشته یا ماه گذشته چه کرده‌اند.

میانگین های متحرک ساده نرم تر از میانگین های متحرک نمایی هستند.

میانگین متحرک دوره های طولانی تر از میانگین متحرک دوره کوتاه تر هموارتر است.

استفاده از میانگین متحرک نمایی می تواند به شما کمک کند یک روند را سریعتر تشخیص دهید، اما مستعد بسیاری از خروج های جعلی است.

میانگین‌های متحرک ساده برای پاسخگویی به قیمت‌ها آهسته‌تر هستند، اما شما را از جهش‌ها و تغییرات جعلی نجات می‌دهند .

با این حال، به دلیل واکنش آهسته آنها، آنها می توانند شما را از انجام معامله عقب بیندازند و ممکن است باعث شوند فرصت های خوبی را از دست بدهید.

می‌توانید از میانگین‌های متحرک برای کمک به تعریف روند، زمان ورود و پایان روند استفاده کنید.

میانگین متحرک را می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده کرد .

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از میانگین‌های متحرک، ترسیم انواع مختلف است تا بتوانید حرکت بلندمدت و حرکت کوتاه‌مدت را ببینید.