سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید
طراحی یک سیستم معاملاتی مکانیکی در بازار فارکس می‌تواند مراحل مختلفی را شامل شود. در زیر، یک روش گام به گام برای طراحی یک سیستم معاملاتی مکانیکی فارکس ارائه شده است:
۱. تعریف روش و استراتژی معاملاتی:
- تعریف هدف: برای شروع، باید هدف خود را مشخص کنید. آیا می‌خواهید درآمد ثابتی کسب کنید یا سود بالایی را انتظار دارید؟
- تحلیل نیازها: باید نیازهای خود را از نظر معاملاتی شناسایی کنید، از جمله زمان‌بندی معاملات، تعداد معاملات مورد انتظار، و ریسک مالی که تمایل دارید بپذیرید.
- انتخاب استراتژی: بر اساس هدف و نیازهای خود، یک استراتژی معاملاتی انتخاب کنید. این ممکن است شامل استفاده از الگوهای فنی، نقاط ورود و خروج مشخص، یا استفاده از شاخص‌های معاملاتی باشد.
۲. پیش‌فرض‌ها و قوانین سیستم:
- تعیین قوانین و شرایط: باید قوانین و شرایطی را تعیین کنید که سیستم معاملاتی شما بر اساس آنها عمل می‌کند. این ممکن است شامل شرایط ورود به معامله، معیارهای خروج، مدیریت سرمایه و ریسک، و سایر موارد باشد.
- تعیین پارامترها: باید پارامترهای مختلفی را تعیین کنید که بر اساس آنها سیستم شما عمل می‌کند، از جمله مقادیر شاخص‌های فنی، مدت زمان معامله، و سایر پارامترهای مربوط.
۳. توسعه و آزمون سیستم:
- توسعه کد: اگر قصد دارید سیستم را به صورت اتوماتیک پیاده‌سازی کنید، باید کد مربوط به سیستم را توسعه دهید. این ممکن است شامل استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی متداول مانند Python یا C++ باشد.
- آزمون سیستم: بعد از توسعه، سیستم را برای تست و آزمون آماده کنید. این شامل
- آزمون روی داده‌های تاریخی، امتحان روی داده‌های زنده با استفاده از حساب تجربی، و بهبود و بهینه‌سازی سیستم است.
۴. ارزیابی و بهینه‌سازی:
- ارزیابی عملکرد: پس از آزمون، عملکرد، سیستم را ارزیابی کنید. این شامل بررسی عملکرد مالی، نرخ موفقیت معاملات و سایر معیارهای ارزیابی است.
- بهینه‌سازی: بر اساس نتایج ارزیابی، سیستم را بهبود داده و بهینه کنید. این ممکن است شامل تغییر پارامترها، بهبود الگوریتم‌ها، یا اصلاح قوانین سیستم باشد.
۵. اجرا و پایش:
- اجرا و نظارت: پس از بهبود، سیستم را بر روی بازار واقعی اجرا کنید و عملکرد آن را نظارت کنید. این شامل مانیتورینگ عملکرد معاملات، رصد شرایط بازار، و اصلاح سیستم در صورت نیاز است.
- تنظیمات مدیریتی: برای مدیریت سیستم به صورت مداوم، تنظیمات مربوط به مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، و مدیریت موقعیت‌ها را بررسی و به‌روزرسانی کنید.
۶. مدیریت ریسک و پیشرفت:
- مدیریت ریسک: همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و از روش‌های مدیریتی مانند تعیین سطح توقف ضرر و تنظیم اندازه معاملات استفاده کنید.
- پیشرفت مداوم: سیستم خود را به صورت مداوم بهبود بخشید و با تغییرات در بازار و شرایط محیطی، آن را به‌روزرسانی کنید.
با پیروی از این مراحل و بهره‌گیری از تجربه و دانش خود، می‌توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی قوی و موثر در بازار فارکس طراحی کنید. همچنین، حتماً به یاد داشته باشید که بازار فارکس پویا است و نیاز به پیش‌بینی‌های مداوم و به‌روز دارد.
گام ۱: انتخاب تایم‌فریم
در ابتدا، در طراحی یک سیستم معاملاتی، باید به یاد داشته باشید که چه نوع معامله‌گری را انجام می‌دهید. آیا شما یک معامله‌گر سریع هستید یا ترجیح می‌دهید درازمدت بمانید؟ آیا قصد دارید روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه به نمودارها نگاه کنید؟ و در هر صورت، چقدر می‌خواهید پوزیشن خود را نگه‌دارید؟ پاسخ به این سوالات به تعیین تایم‌فریم مناسب برای معامله کمک می‌کند. حتی اگر برای معامله به چندین تایم‌فریم نگاه کنید، همچنان باید از یک تایم‌فریم اصلی برای کشف سیگنال‌های معاملاتی استفاده کنید.
گام ۲: انتخاب اندیکاتورهای تشخیص روند
یکی از اهداف اصلی ما شناسایی روندهاست، بنابراین باید از اندیکاتورهایی استفاده کنیم که برای این کار مناسب هستند. اندیکاتورهای متحرک میانگین یکی از معروف‌ترین ابزارهای استفاده شده برای شناسایی روند است. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک (یکی کند و دیگری تند) استفاده می‌کند و منتظر می‌ماند تا میانگین متحرک تند، میانگین متحرک کند را قطع کند و به سمت بالا یا پایین آن حرکت کند. این روش معمولاً به نام "تقاطع میانگین متحرک" شناخته می‌شود.
گام ۳: تأیید روند با استفاده از اندیکاتورهای دیگر
هدف دیگر ما از طراحی سیستم، جلوگیری از ورود به الگوهای کاذب یا شادوهای قیمتی است. برای این کار، باید اطمینان حاصل کنیم که هنگامی که سیگنال آغاز یک روند جدید را مشاهده می‌کنیم، می‌توانیم آن را با استفاده از اندیکاتورهای دیگر تأیید کنیم. اندیکاتورهای تکنیکالی مختلفی برای تأیید روند وجود دارند، از جمله MACD، Stochastic و RSI.
گام ۴: مدیریت ریسک
در زمان طراحی سیستم معاملاتی، مشخص کردن مقداری که می‌توانید در هر معامله از دست بدهید بسیار مهم است. باید در نظر داشته باشید که قبل از هر چیز، به ضرر احتمالی فکر کنید و ببینید چقدر می‌توانید تحمل کنید. مقدار این ریسک برای هر فرد متفاوت است. بنابراین باید تصمیم بگیرید که چقدر می‌توانید برای هر معامله ریسک کنید، اما در عین حال، ریسک زیادی نکنید. مدیریت سرمایه نیز نقش مهمی در تعیین میزان ریسک دارد.
گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج
بعد از مشخص کردن ریسک، باید بدانید کجا وارد معامله شوید و کجا از آن خارج شوید تا بیشترین سود را کسب کنید. برای ورود به معامله، می‌توانید به دنبال سیگنال‌های خاص باشید که به شما می‌دهد تا زمان مناسبی برای ورود پیدا کنید. برای خروج از معامله نیز می‌توانید از استاپ لاس و یا حد سود استفاده کنید.
گام ۶: پایبندی به قوانین سیستم
مهمترین چیز در طراحی سیستم معاملاتی، پایبندی به قوانین است. باید قوانین سیستم معاملاتی خود را بنویسید و همیشه به آنها پایبند باشید. انضباط یکی از ویژگی‌های اساسی یک معامله‌گر فارکس است، بنابراین همیشه باید به قوانین سیستم خود پایبند باشید.
چگونه سیستم معاملاتی خود را تست کنید
سریع ترین راه برای تست و آزمایش سیستم شما این است که یک نرم افزار تکنیکال پیدا کنید که در آن بتوانید به گذشته برگشته و کندل ها را یکی یکی روی نمودار بررسی کنید و جلو روید.
هنگامی که نمودار خود را با کندل ها یکی یکی جلو می برید، می‌توانید قوانین سیستم معاملاتی خود را تحلیل و مقایسه کرده و به همین ترتیب معاملات خود را مطابق با آن انجام دهید.
نتایج معاملات خود را ثبت و یادداشت کنید و با خود صادق باشید!
سود، ضرر، میانگین سود و میانگین ضرر خود را ثبت کنید. اگر از نتایج خود رضایت دارید، می توانید به مرحله بعدی تست سیستم بروید: یعنی معامله بصورت زنده در یک حساب دمو.
با سیستم جدید خود حداقل به مدت دو ماه روی یک حساب دمو یا آزمایشی به صورت زنده معامله کنید.
چنین چیزی به شما ذهنیتی از اینکه زمانی که قیمت در حال جابجایی است چگونه می توانید با سیستم خود معامله کنید می دهد. به پیپکده اعتماد کنید، معامله بصورت زنده بسیار متفاوت با زمانی است که در حال تست گیری هستید.
پس از دو ماه معامله بصورت زنده در یک حساب دمو، خواهید دید که آیا سیستم شما واقعاً می تواند روی پای خودش بایستد و جواب دهد یا خیر.
اگر همچنان در حال کسب نتایج خوبی بودید، در اینصورت می توانید با استفاده از سیستم خود به صورت زنده در یک حساب واقعی معامله کنید.
در این مرحله، شما باید هنگام کار با سیستم معاملاتی خود، خاطرتان جمع باشد و هنگام معامله زدن تردیدی نداشته و کاملا با سیستم راحت باشید.
سیستم معاملاتی خود را در 3 مرحله بسازید
حالا که با اصول تحلیل تکنیکال آشنا شده‌اید، بیایید این اطلاعات را با هم ترکیب کرده و یک سیستم معاملاتی ساده ایجاد کنیم.
حالت فکری که باید هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی فارکس داشته باشید به این صورت است.
این سیستم یک نسخه از سیستم "کراس اور میانگین متحرک" است، که از میانگین متحرک برای تشخیص نقاط خرید یا فروش استفاده می‌کند. همچنین از سایر اندیکاتورهای تکنیکال نیز برای تایید استفاده می‌شود.
شما در پیپکده خواهید آموخت که چگونه می‌توان از اندیکاتورهای مختلف تکنیکال برای مشخص کردن سطوح "ورود و خروج" به معامله به صورت کاملا شفاف استفاده کنید.
ساختار گام‌های ایجاد سیستم معاملاتی به شرح زیر است:
- تعیین تایم فریم مورد نظر.
- تعیین سیگنال ورود به معامله.
- تعیین سیگنال خروج از معامله.
"تکنیکال معاملات"
- معامله را بر روی نمودار روزانه انجام دهید (معاملات سوئینگ).
- از میانگین متحرک ساده 5 روزه بر روی قیمت پایانی استفاده شود.
- از میانگین متحرک ساده 10 روزه بر روی قیمت پایانی استفاده شود.
- تنظیمات استوکاستیک (14،3،3).
- نماینده مقادیر RSI با تنظیمات (9).
"قوانین معامله"
شرایط ورود به معامله
برای ورود به "معامله خرید"، شرایط زیر باید فراهم شود:
- میانگین متحرک 5 روزه باید میانگین متحرک 10 روزه را قطع کرده و به سمت بالا حرکت کرده باشد، همچنین هر دو خط استوکاستیک باید به سمت بالا حرکت کنند (با توجه به اینکه خطوط استوکاستیک قبل از این در منطقه اشباع خرید بوده باشند، ورود به معامله مجاز نیست).
- مقدار RSI باید بیشتر از 50 باشد.
برای ورود به " معامله فروش"، شرایط زیر باید فراهم شود:
- میانگین متحرک 5 روزه باید میانگین متحرک 10 روزه را قطع کرده و به سمت پایین حرکت کرده باشد و همچنین هر دو خط استوکاستیک باید به سمت پایین حرکت کنند (با توجه به اینکه خطوط
- استوکاستیک قبل از این در منطقه اشباع فروش بوده باشند، ورود به معامله مجاز نیست).
- مقدار RSI باید کمتر از 50 باشد.
شرایط خروج از معامله
- خارج شدن از معامله در صورتی انجام می‌شود که میانگین متحرک 10 روزه میانگین متحرک 5 روزه را در جهت معکوس حرکت کند.
- خروج از معامله در صورت دستیابی به سقف ضرر (که 50 پیپ جابجایی در جهت مخالف معامله است) صورت می‌گیرد.
در صورتی که تحلیل نمودار روزانه برای شما طولانی است، می‌توانید تایم فریم‌های دیگر را بررسی کنید، اما به یاد داشته باشید که تحلیل با تایم فریم‌های کوتاه‌تر ممکن است منجر به معاملات "مثبت کاذب" شود. همچنین برای موفقیت، رعایت قوانین سیستم معاملاتی بسیار حیاتی است.
آیا باید از اسکالپ استفاده کرد؟
بله، اسکالپینگ یک رویکرد محبوب در معاملات فارکس است که برخی از معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. این روش به دنبال انجام تعداد زیادی معاملات در طول روز با هدف کسب سود از تغییرات کوچک قیمت‌ها است. اسکالپینگ با انتخاب تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند 5 دقیقه یا حتی 1 دقیقه، و استفاده از روش‌های تحلیلی سریع، مانند الگوهای شمعی و شاخص‌های فنی، انجام می‌شود.
اما اسکالپینگ همراه با چالش‌ها و مخاطرات خود است. این شامل هزینه‌های معاملاتی بیشتر، حساسیت بیشتر نسبت به نوسانات کوچک بازار، ریسک‌های مرتبط با اختلالات فنی و تصمیم‌گیری‌های سریع، و رقابت با الگوریتم‌های معاملاتی حرفه‌ای است. همچنین، به دلیل تعداد زیاد معاملات، مدیریت ریسک به طور دقیق و حسابگری درست بسیار اهمیت دارد.
به عنوان یک معامله‌گر تازه‌کار، شروع با اسکالپینگ ممکن است منجر به چالش‌ها و شکست‌های بیشتری شود. بنابراین، ممکن است بهتر باشد ابتدا با تایم فریم‌های بزرگتر مانند روزانه یا ساعتی شروع کنید تا بازار را به طور کلی درک کنید و به مرور به تایم فریم‌های کوچکتر بروید.
مهمتر از همه، باید استراتژی خود را به دقت آزمایش کنید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. همچنین، همیشه باید به دنبال بهبود و بروزرسانی استراتژی خود باشید و از تجربیات خود در بازار یاد بگیرید.
